Золото і біткоїн: посилення інвестпортфелю — Bitwise

Фахівці компанії Bitwise Research, що є аналітичним підрозділом американської інвестиційної фірми Bitwise Asset Management, провели детальне тестування стресових сценаріїв щодо рекомендації Рея Даліо, засновника Bridgewater Associates, стосовно структурування інвестиційного портфеля. Згідно з цією стратегією, 15% активів портфеля пропонується виділяти на золото та біткоїн.

Аналітики Хуан Леон та Малліка Колар перевірили ефективність такого підходу, зосередивши увагу на реакції портфеля під час різних ринкових потрясінь та волатильності. Їх дослідження охоплювало моделювання змін цін на традиційні та цифрові активи, що дозволило оцінити стабілізуючий вплив золота і біткоїна на загальний портфель.

Результати стрес-тестів підтвердили, що виділення 15% на золото і біткоїн може посилити стійкість інвестиційного портфеля. Такий розподіл допомагає зменшити ризики значних втрат під час різких ринкових коливань і забезпечує додаткову диверсифікацію активів. Леон та Колар відзначили, що включення обох класів активів водночас дозволяє поєднати стабільність золота з високим потенціалом прибутковості біткоїна.

Аналітична перевірка також показала, що комбінування традиційних і цифрових активів у пропорції 15% може позитивно впливати на довгострокову стійкість портфеля, роблячи його менш залежним від коливань фондових ринків. Дослідники підкреслили, що навіть під час значних фінансових потрясінь частка золота і біткоїна допомагає зберігати баланс між ризиком і доходністю.

Таким чином, рекомендація Рея Даліо щодо виділення частки інвестицій на золото та біткоїн отримала незалежне підтвердження в умовах різних сценаріїв ринкових стресів. Дослідження Bitwise Research демонструє, що поєднання цих активів може бути ефективним інструментом для інвесторів, які прагнуть підвищити стабільність та диверсифікацію своїх портфелів.